Team Leader – Credit Risk Modelling

Location: Basiglio

Overview
Banca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà.

La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l’innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. In Gruppo Mediolanum ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi.
Profilo competenze
La risorsa sarà inserita nel Team Credit Risk Modelling all’interno dell’Unità di Credit Risk Management e si occuperà del coordinamento delle attività del gruppo di lavoro che principalmente riguardano lo sviluppo dei modelli quantitativi utilizzati nell’ambito del sistema di controllo relativo al rischio di credito di Banca Mediolanum.
Principali responsabilità

Coordinamento delle risorse del team diventando il punto di riferimento sia in termini operativi sia di leadership.
Sviluppo, monitoraggio delle performance e backtesting dei modelli statistici di PD, LGD e modelli satellite, utilizzati nei processi di concessione e monitoraggio andamentale del credito.
Definizione ed esecuzione del framework, delle metodologie e delle tecniche di stress testing nell’ambito degli adempimenti regolamentari ICAAP, Recovery Plan, RAF e Stress test EBA, nonché esecuzione degli esercizi di stress.
Stima del costo del rischio di credito nell’ambito del processo di pianificazione strategica e analisi quantitative per la verifica di adeguatezza dei processi aziendali di concessione, monitoraggio andamentale e recupero del credito.
Calcolo dell'Expected Credit Loss (IFRS
9): stima dei parametri di rischio dei modelli di staging allocation e di quelli econometrici utilizzati per l’integrazione della componente forward looking.
Interlocuzione con autorità di vigilanza, revisori e internal audit per gli ambiti di competenza e responsabilità degli invii delle segnalazioni di vigilanza di competenza dell’Unità Credit Risk Management.
Collaborare con i responsabili del Risk Management e con le altre direzioni della Banca per garantire l'integrazione dei modelli di rischio di credito nei processi aziendali.

Requisiti

Laurea Magistrale in discipline economiche/scientifiche (Economia, Statistica, Matematica, Fisica, Ingegneria Gestionale, Informatica) e con una formazione di base quantitativa.
Esperienza di almeno 5 anni.
Capacità di coordinamento e gestione di un team dall’impronta internazionale e con varia seniority.
Esperienza pregressa nei processi di sviluppo della modellistica applicata al Rischio di Credito e nell’ambito di esercizi di stress-test sia in ambito regolamentare che gestionale: la conoscenza e l’applicazione degli algoritmi di machine/deep learning costituiscono titolo preferenziale.
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione quali SAS ed SQL come requisiti minimi, Python, R, ecc.
Conoscenza della normativa comunitaria e nazionale e predisposizione all’aggiornamento continuo.
Conoscenza base della lingua inglese e interesse per le nuove tecnologie, l’informatica e la statistica.

Sede di lavoro
Sede di lavoro:
Basiglio - Milano3 - Hybrid-work (smart-working 2 volte a settimana)
Informativa sulla privacy
I dati richiesti verranno trattati nell’assoluto rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (General Data Protection Regulation - “GDPR” o “Normativa Privacy”) e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Informativa Banca Mediolanum SPA
E’ possibile visionare l’informativa di Banca Mediolanum SPA, accedendo al seguente link:
Diversity e Inclusione
Il Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. Verranno presi in considerazione solo i curricula in linea con i requisiti minimi richiesti.
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